Risiko pasar: Perbedaan antara revisi

Analis ekonomi dan [[investor]] menggunakan teknik [[Value at risk|value-at-risk]] (VaR) untuk mengukur risiko pasar. Metode ini digunakan dengan cara melihat potensi [[saham]] mengalami kerugian atau portofolio.<ref name=":1" /> Beberapa hal yang dapat diukur oleh metode [[Value at risk|value-at-risk]] (VaR) untuk mengukur risiko pasar, yaitu [[portofolio]], [[sektor]], kelas aset, dan tingkat keamanan. Manfaat penting dari [[Value at risk|value-at-risk]] yaitu untuk menghindari kesalahan dan pencegahan tentang prediksi yang dilakukan oleh manajer portofolio dalam mengambil keputusan agar tidak melebihi toleransi risiko yang sudah dikembangkan dalam kebijakan portofolio. Pengaplikasian teknik value-at-risk untuk mengukur risiko pasar memiliki beberapa metode, yaitu metode simulasi Monte Carlo, metode non parametric atau disebut juga simulasi historical, dan metode parametric atau disebut dengan metode variansi kovariansi.<ref>{{Cite web|last=Demus|first=Nico|date=2019-04-01|title=Value at Risk (VaR): Pengenalan Singkat|url=https://www.indonesiare.co.id/en/article/value-at-risk-var-pengenalan-singkat|website=Indonesia Re|language=en|access-date=2021-11-19}}</ref> Selain teknik value-at-risk (VaR), para analsis juga perlu menggunakan teknik lain untuk memperjelas potensi risiko salah satunya dengan program ''stress testing.'' Hal ini memliki tujuan agar kondisi ekstrim bisa diidentifikasi ketika kondisi tidak normal. Selain itu, agar tidak terjadi kerugian yang besar diperlukan evaluasi terhadap kemampuan [[bank]]. ''stress testing'' juga perlu dilakukan sebagai pencegahan risiko dan memastikan modal cukup.