Pada [[1989]], Sheila menikah dengan Roslan Aziz, seorang musisi terkenal asal negeri jiran. Mereka dikurniaidikaruniai dua orang anak yaitu Wan Nur Khaleda dan Megat Abdul Majid Aziz. Kemudian Sheila dan Roslan bercerai pada [[1996]].<ref>{{cite news|url=http://www.bharian.com.my/sisipan/bintangpopular/Sunday/CeritaLama/20081026112412/Article/index_html|title=Roslan, Sheila sah bercerai|author=Suzan Ahmad|publisher=[[Berita Harian]]|date=26 Oktober 2008|accessdate=13 Februari 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20090627214406/http://www.bharian.com.my/sisipan/bintangpopular/Sunday/CeritaLama/20081026112412/Article/index_html|archive-date=27 Juni 2009}}</ref>
Setelah 7 tahun menjanda ia menikah lagi dengan [[Hashridz Murshim Hassim]] atau ''Acis'', bekasmantan pemain keyboard kumpulan [[Gersang]] setelah dua tahun menjalin cinta di depan Imam Masjid Damansara, Wahid Amini, pada [[3 Juni]] [[2003]] pukul 11.47 waktu Malaysia. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang putri, yaitu Khadeja Zaireen Murshim dan Khalifa Laila Murshim.<ref>{{cite web |url=https://www.nst.com.my/lifestyle/groove/2018/07/390722/showbiz-sheila-majid-gets-surprise-trip-husband |title=#Showbiz: Sheila Majid gets surprise trip from husband |first=Tahir |last=Alhamzah |date=14 Juli 2018 |accessdate=17 November 2021 |website=New Straits Times |language=en}}</ref>
