Pengguna:Imamsyahid/bakpasir3
Komputasi finansial merupakan cabang ilmu komputer terapan yang menangani masalah praktis di bidang keuangan.[1] Definisi lain yang agak sedikit berbeda menyatakan bahwa komputasi finansial adalah studi tentang data dan algoritme yang saat ini digunakan di bidang keuangan,[2] serta menghasilkan model atau sistem keuangan.[3]
Komputasi finansial lebih menekankan metode numerik praktis dibandingkan turunan bukti matematis dan lebih berfokus pada teknik yang langsung berlaku untuk analisis ekonomi.[4] Kompuasi finansial merupakan bidang interdisipliner antara keuangan matematika dan metode numerik.[5] Dua bidang utama dalam komputasi finansial adalah perhitungan yang efisien dan akurat untuk menghitung nilai wajar sekuritas keuangan serta pemodelan deret waktu stolastik.[6]
Sejarah
suntingKelahiran komputasi finansial sebagai disiplin dapat ditelusuri ke Harry Markowitz pada awal 1950-an. Markowitz sedang mendalami masalah pemilihan portofolio sebagai latihan dalam optimasi rata rata dan variasi. Pekerjaan Markowitz membutuhkan lebih banyak daya komputer daripada yang tersedia pada saat itu, sehingga mengharuskannya untuk mengembangkan algoritme yang lebih efisien.[7] Matematika finansial dimulai dengan cara yang sama, tetapi perbedaanya dengan komputasi finansial adalah matematika finansial menyederhanakan asumsi agar dapat mengekspresikan hubungan dalam bentuk yang sederhana sehingga tidak memerlukan komputer canggih untuk mengevaluasinya.[8]
Pada tahun 1960-an, manajer dana lindung nilai (hedge fund) seperti Ed Thorp[9] dan Michael Goodkin (bekerja dengan Harry Markowitz, Paul Samuelson dan Robert C. Merton)[10] memelopori penggunaan komputer dalam perdagangan arbitrase. Selain itu, di bidang akademik, pemrosesan komputer yang canggih diperlukan oleh para peneliti seperti Eugene Fama untuk menganalisis sejumlah besar data keuangan untuk meneliti hipotesis pasar efisien.[8]
Selama tahun 1970-an, fokus utama keuangan komputasi bergeser ke penetapan harga opsi dan analisis sekuritisasi hipotek.[11] Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, sekelompok peneliti kuantitatif muda yang dikenal sebagai "ilmuwan roket" tiba di Wall Street dan membawa serta komputer pribadi. Hal ini menyebabkan ledakan baik jumlah dan variasi aplikasi keuangan komputasi.[12] Banyak teknik baru dalam bidang ini melibatkan teknologi pemrosesan sinyal dan pengenalan suara alih-alih bidang tradisional ekonomi komputasi seperti optimasi dan analisis deret waktu.[12]
Pada akhir 1980-an, meredanya Perang Dingin membawa sekelompok besar fisikawan dan matematikawan terapan dari negara eks-komunis ke dalam bidang finansial. Orang-orang ini dikenal sebagai "insinyur keuangan" ("quant" adalah istilah yang mencakup ilmuwan roket dan insinyur keuangan, serta manajer portofolio kuantitatif).[13] Hal ini menyebabkan terjadinya perluasan kembali berbagai metode komputasi yang sebelumnya digunakan di bidang keuangan, juga perpindahan dari komputer pribadi ke mainframe dan superkomputer.[11] Pada saat inilah komputasi finansial menjadi diakui sebagai subbidang akademik yang berbeda. Program gelar pertama di bidang komputasi finansial ditawarkan oleh Universitas Carnegie Mellon pada tahun 1994.[14]
Selama 20 tahun terakhir, bidang komputasi finansial telah berkembang ke hampir setiap bidang keuangan, dan permintaan akan praktisi di bidang ini telah tumbuh secara drastis. Selain itu, banyak perusahaan telah berkembang untuk memasok perangkat lunak dan layanan keuangan komputasi secara khusus.
Penerapan dari komputasi finansial
suntingLihat Juga
suntingReferensi
sunting- ^ Rüdiger U. Seydel, Tools for Computational Finance[pranala nonaktif permanen], Springer; 3rd edition (May 11, 2006) 978-3540279235
- ^ "Computational Finance and Research Laboratory". University of Essex. Diakses tanggal 2012-07-21.
- ^ Cornelis A. Los, Computational Finance World Scientific Pub Co Inc (December 2000) ISBN 978-9810244972
- ^ Mario J. Miranda and Paul L. Fackler, Applied Computational Economics and Finance, The MIT Press (September 16, 2002) ISBN 978-0262134200
- ^ Omur Ugur, Introduction to Computational Finance, Imperial College Press (December 22, 2008) ISBN 978-1848161924
- ^ Jin-Chuan Duan, Wolfgang Karl Härdle and James E. Gentle (editors), Handbook of Computational Finance, Springer (October 25, 2011) ISBN 978-3642172533
- ^ Harry M. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley, second edition (September 3, 1991) 978-1557861085
- ^ a b Justin Fox, The Myth of the Rational Market: A History of Risk, Reward, and Delusion on Wall Street, HarperBusiness (June 9, 2009) ISBN 978-0060598990
- ^ William Poundstone, Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street, Hill and Wang (September 19, 2006) ISBN 978-0809045990
- ^ Michael Goodkin, The Wrong Answer Faster: The Inside Story of Making the Machine that Trades Trillions, Wiley, (February 21, 2012) ISBN 978-1118133408
- ^ a b Aaron Brown, Red-Blooded Risk: The Secret History of Wall Street, Wiley (October 11, 2011) ISBN 978-1118043868
- ^ a b John F. Ehlers, Rocket Science for Traders, Wiley (July 20, 2001) ISBN 978-0471405672
- ^ Aaron Brown, The Poker Face of Wall Street, Wiley (March 31, 2006) 978-0470127315
- ^ "Center for Computational Finance". Carnegie Mellon University. Diakses tanggal 2012-07-21.
External links
sunting- IEEE Computational Finance and Economics Technical Committee
- An Introduction to Computational Finance without Agonizing Pain
- Introduction to Computational Finance, IEEE Computational Intelligence Society Newsletter, August 2004
- Numerical Techniques for Options
- Monte Carlo Simulation of Stochastic Processes
- Centre for Computational Finance and Economic Agents (CCFEA)
- The Journal of Computational Finance